Сравнение EPDIX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.20% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и SIMYX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
EPDIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
EPDIX
SIMYX
Сравнение EPDIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.75 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.30 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.52 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 9.65 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.75 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и SIMYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и SIMYX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SIMYX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и SIMYX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -32.14% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.55% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -25.06% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -7.35% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -6.14% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.23% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и SIMYX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.79% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 7.26% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 12.54% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 11.31% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 12.24% | +2.62% |