Сравнение EPDIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.20% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и GSIMX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
EPDIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
EPDIX
GSIMX
Сравнение EPDIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.28 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.69 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.81 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 7.41 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.28 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и GSIMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и GSIMX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и GSIMX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -28.84% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.75% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -25.37% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.12% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -4.85% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.15% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и GSIMX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.78% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 7.35% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 12.47% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 14.42% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.77% | -0.91% |