PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		2.39%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям EAEMX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.23% соответственно.

EPASX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
23.38%
3 года*
9.24%
5 лет*
0.59%
10 лет*
5.67%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BEMIX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий EPASX и EAEMX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EAEMX в 1.58%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EPASX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.25

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.86

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.68

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.25

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между EPASX и EAEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и EAEMX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.91%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и EAEMX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-62.70%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.90%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-25.43%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-44.16%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-8.20%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-13.58%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и EAEMX

EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EPASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.94%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.80%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.17%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.42%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

13.38%

+1.75%