PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		0.17%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.40% соответственно.

EPASX

1 день
0.17%
1 месяц
-8.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.00%
1 год
21.44%
3 года*
8.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
5.44%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BADEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий EPASX и DEMIX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EPASX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

3.11

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.29

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.81

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

18.57

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.11

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между EPASX и DEMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и DEMIX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.95%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и DEMIX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-63.15%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-20.32%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-43.95%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-46.29%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-19.53%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-18.54%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.26%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и DEMIX

Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 6.32%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

19.15%

-12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

28.50%

-18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

33.36%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

23.11%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

21.94%

-6.83%