Сравнение EPAI с IVES
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while IVES is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 14.36%.
EPAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 48.89% | -0.33% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 14.36% | 4.03% |
Correlation
The correlation between EPAI and IVES is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. IVES — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVES
Сравнение EPAI c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и IVES
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -22.64% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -13.37% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -5.86% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 27.13% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 26.65% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 26.65% | +6.61% |
Сравнение комиссий EPAI и IVES
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и IVES
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and IVES have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Wedbush. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор