Сравнение EPAI с AIBD
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. EPAI is actively managed, while AIBD is passively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. EPAI charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for AIBD.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и AIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -29.34%.
EPAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и AIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 48.89% | -0.33% |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | -5.58% |
Correlation
The correlation between EPAI and AIBD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. AIBD — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIBD
Сравнение EPAI c AIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | AIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и AIBD
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и AIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -82.11% | +69.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -78.50% | +73.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -48.87% | +46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и AIBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 54.13% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 57.30% | -24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 57.30% | -24.04% |
Сравнение комиссий EPAI и AIBD
EPAI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и AIBD
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and AIBD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPAI is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPAI is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while AIBD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Harbor and Direxion. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 1.05% for AIBD.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и AIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор