Сравнение EPAC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EPAC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPAC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | -5.02% | -6.84% | 32.29% | 22.34% | 25.74% | -10.14% | -12.95% | 24.21% | -16.92% | -2.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EPAC показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EPAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.01% против 14.14% соответственно.
EPAC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -21.22%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 4.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAC vs. VOO — Ранг доходности на риск
EPAC
VOO
Сравнение EPAC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.53 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.55 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.31 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EPAC и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAC и VOO
Дивидендная доходность EPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | 0.18% | 0.15% | 0.19% | 0.16% | 0.15% | 0.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EPAC и VOO
Максимальная просадка EPAC за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -33.99% | -45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -11.98% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | -24.52% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -33.99% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.50% | -5.55% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -3.72% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 2.55% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAC и VOO
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 5.34% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 9.47% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 18.11% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 16.82% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 17.99% | +16.55% |