Сравнение EOS с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.53% соответственно.
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и VT
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
EOS vs. VT — Ранг доходности на риск
EOS
VT
Сравнение EOS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.25 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.84 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.83 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.51 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EOS и VT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и VT
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и VT
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -50.27% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -11.84% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -26.38% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -34.24% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -6.89% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.08% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.55% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и VT
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.33% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.95% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 17.24% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 15.98% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.20% | +3.45% |