Сравнение EOS с QQQX
EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EOS returned 13.37%/yr vs 13.24%/yr for QQQX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.
Доходность
Сравнение доходности EOS и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOS имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции QQQX немного отстают с 13.24%.
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам EOS и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between EOS and QQQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between EOS and QQQX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS vs. QQQX — Ранг доходности на риск
EOS
QQQX
Сравнение EOS c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.90 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.18 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS и QQQX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -57.25% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.11% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -22.80% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -29.33% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -35.96% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.11% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.99% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.36% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и QQQX
Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) составляет 4.02%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что EOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.37% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.30% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.75% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 20.05% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.13% | -0.39% |
Сравнение комиссий EOS и QQQX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и QQQX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности QQQX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
EOS and QQQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.37%) compared to EOS (4.02%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs QQQX's -57.25%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор