Сравнение EOI с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции EOI уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.39% против 14.08% соответственно.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и FLCPX
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EOI vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
EOI
FLCPX
Сравнение EOI c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.50 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.39 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EOI и FLCPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и FLCPX
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и FLCPX
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -33.87% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.14% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.40% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -33.87% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.23% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -4.24% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.53% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и FLCPX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.34% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.53% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 18.33% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.08% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.15% | +1.73% |