Сравнение EOI с DMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и DMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -6.83% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у DMB с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции DMB по среднегодовой доходности: 12.16% против 2.41% соответственно.
EOI
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 12.16%
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и DMB
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EOI vs. DMB — Ранг доходности на риск
EOI
DMB
Сравнение EOI c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.31 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.16 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EOI и DMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и DMB
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности DMB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.55% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и DMB
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и DMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -40.15% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -9.64% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -40.15% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -40.15% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -22.98% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -14.21% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и DMB
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.71% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 6.39% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 10.06% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 14.59% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 15.16% | +4.71% |