PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с NVBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 13.41%/yr vs 13.11%/yr for NVBT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for NVBT.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOCT показывает доходность 7.67%, а NVBT немного выше – 7.83%.

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.88%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и NVBT

2026 (YTD)2025202420232022
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%9.66%6.26%6.92%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.83%12.84%12.03%16.28%0.24%

Correlation

The correlation between EOCT and NVBT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.59

The correlation between EOCT and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EOCT и NVBT

Секторы
EOCT
NVBT

Технологии

37.0%
36.2%

Финансовые услуги

19.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EOCT
37.0%
NVBT
36.2%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
NVBT
11.9%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
NVBT
10.1%

Промышленность

EOCT
7.5%
NVBT
8.1%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
NVBT
10.9%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
NVBT
1.8%

Энергетика

EOCT
4.0%
NVBT
3.5%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
NVBT
4.9%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
NVBT
8.4%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
NVBT
2.3%

Недвижимость

EOCT
1.1%
NVBT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с FJUL
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART

Доходность на риск

EOCT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTNVBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.43

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.50

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.06

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

15.23

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.34

-0.74

Просадки

Сравнение просадок EOCT и NVBT

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и NVBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-12.90%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.21%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-12.90%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.05%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-1.35%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и NVBT

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.47%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.32%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

7.79%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

10.32%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

10.32%

+0.98%

Сравнение комиссий EOCT и NVBT

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVBT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и NVBT

Ни EOCT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EOCT and NVBT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.70%) compared to NVBT (1.47%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs NVBT's -12.90%.

On 3-year performance, EOCT leads with 13.41% vs 13.11% for NVBT. On fees, NVBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NVBT has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 13.41% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

EOCT and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.74% for NVBT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и NVBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор