Сравнение EOCT с NVBT
EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 13.30%/yr vs 11.51%/yr for NVBT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for NVBT.
Доходность
Сравнение доходности EOCT и NVBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOCT показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью 7.45%.
EOCT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVBT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOCT и NVBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 7.88% | 22.03% | 9.66% | 6.26% | 8.24% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 7.45% | 12.84% | 12.03% | 16.28% | -0.56% |
Correlation
The correlation between EOCT and NVBT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between EOCT and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOCT vs. NVBT — Ранг доходности на риск
EOCT
NVBT
Сравнение EOCT c NVBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOCT | NVBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.48 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 11.90 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOCT и NVBT
Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и NVBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOCT | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -12.90% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.21% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -12.90% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.39% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.35% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.29% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOCT и NVBT
Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) составляет 2.85%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что EOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOCT | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.07% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 6.81% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 8.12% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.35% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.35% | +0.94% |
Сравнение комиссий EOCT и NVBT
EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOCT и NVBT
Ни EOCT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOCT and NVBT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVBT has higher volatility (3.07%) compared to EOCT (2.85%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs NVBT's -12.90%.
On 3-year performance, EOCT leads with 13.30% vs 11.51% for NVBT. On fees, NVBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 13.30% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.
EOCT and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.74% for NVBT.
EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOCT и NVBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор