Сравнение ENZL с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
ENZL и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 3.31% против 8.23% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и FPA
ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
ENZL vs. FPA — Ранг доходности на риск
ENZL
FPA
Сравнение ENZL c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.35 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 3.08 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 4.07 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 16.17 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.35 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и FPA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и FPA
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и FPA
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -52.91% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -15.37% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -35.36% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -52.91% | +10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -11.73% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -13.60% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.87% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и FPA
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.13% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 17.59% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 25.57% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 23.11% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.91% | -1.53% |