Сравнение ENVB с DFTX
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ENVB returned -87.52%/yr vs 84.74%/yr for DFTX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 77.52%.
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
DFTX
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 77.52%
- 6 месяцев
- 96.77%
- 1 год
- 231.52%
- 3 года*
- 84.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -82.78% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 77.52% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
Correlation
The correlation between ENVB and DFTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$2.24M
DFTX:
$2.59B
ENVB:
-$10.60
DFTX:
-$2.57
ENVB:
0.44
DFTX:
9.27
ENVB:
$0.00
DFTX:
$0.00
ENVB:
-$119.83K
DFTX:
$0.00
ENVB:
-$8.06M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. DFTX — Ранг доходности на риск
ENVB
DFTX
Сравнение ENVB c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 9.40 | -10.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 29.57 | -30.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и DFTX
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -86.01% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -24.79% | -66.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -58.38% | -41.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.96% | -96.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -51.17% | -34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 7.88% | +58.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и DFTX
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Definium Therapeutics, Inc (DFTX) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 15.49% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 39.04% | +66.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.01% | 62.04% | +112.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.96% | 83.92% | +72.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.65% | 83.92% | +80.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и DFTX
Ни ENVB, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and DFTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to DFTX (15.49%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор