Сравнение ENTR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ENTR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENTR - это пассивный фонд от Capital Impact Advisors, который отслеживает доходность Entrepreneur 30 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTR или VOO.
Основные характеристики
| ENTR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.54% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 54.53% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.00 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 12.23% |
| Макс. просадка | -56.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.52% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между ENTR и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ENTR и VOO
С начала года, ENTR показывает доходность 33.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENTR и VOO
ENTR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTR и VOO
Дивидендная доходность ENTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTR ERShares Entrepreneurs ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 0.19% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENTR и VOO
Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTR и VOO
ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ENTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.