PortfoliosLab logo
Сравнение ENTR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENTR и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ENTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
97.57%
147.34%
ENTR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTR:

0.46

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

ENTR:

0.89

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ENTR:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ENTR:

0.48

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ENTR:

1.72

VOO:

2.25

Индекс Язвы

ENTR:

8.17%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

ENTR:

27.30%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ENTR:

-56.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ENTR:

-14.78%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, ENTR показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%.


ENTR

С начала года

-6.61%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-4.86%

1 год

12.73%

5 лет

7.32%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENTR и VOO

ENTR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENTR
Ранг риск-скорректированной доходности ENTR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ENTR на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.56
ENTR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTR и VOO

ENTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENTR
ERShares Entrepreneurs ETF
0.00%0.00%0.06%0.00%57.75%6.31%0.08%0.19%0.08%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ENTR и VOO

Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.78%
-7.55%
ENTR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR и VOO

ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ENTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.90%
11.03%
ENTR
VOO