Сравнение ENTR с UBOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).
ENTR и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENTR - это пассивный фонд от Capital Impact Advisors, который отслеживает доходность Entrepreneur 30 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTR или UBOT.
Основные характеристики
| ENTR | UBOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.54% | 22.86% |
| Дох-ть за 1 год | 54.53% | 61.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | -20.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 4.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.00 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 12.70% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 42.88% |
| Макс. просадка | -56.28% | -86.01% |
| Текущая просадка | -8.52% | -53.18% |
Корреляция
Корреляция между ENTR и UBOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ENTR и UBOT
С начала года, ENTR показывает доходность 33.54%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 22.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENTR и UBOT
ENTR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTR c UBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTR и UBOT
Дивидендная доходность ENTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности UBOT в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTR ERShares Entrepreneurs ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 0.19% | 0.08% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.15% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.56% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENTR и UBOT
Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и UBOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTR и UBOT
Текущая волатильность для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) составляет 7.38%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ENTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.