Сравнение ENTR с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ENTR с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC).

ENTR - это пассивный фонд от Capital Impact Advisors, который отслеживает доходность Entrepreneur 30 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ENTR и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ENTR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENTR

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTR:

0.12

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ENTR:

0.35

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ENTR:

1.05

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ENTR:

0.11

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ENTR:

0.43

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ENTR:

7.27%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ENTR:

27.26%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ENTR:

-56.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENTR:

-22.02%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ENTR показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

ENTR

С начала года

-14.55%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-8.23%

1 год

9.12%

5 лет

6.45%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENTR: 0.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ENTR: 0.35

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ENTR: 1.05

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ENTR: 0.11

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ENTR: 0.43

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ENTR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENTR

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ENTR и ^GSPC

Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENTR

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR и ^GSPC

ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ENTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENTR

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENTR с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENTR и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTR и ^GSPC

ENTR

^GSPC

Сравнение ENTR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ENTR и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество