Сравнение ENTR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Invesco QQQ (QQQ).
ENTR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENTR - это пассивный фонд от Capital Impact Advisors, который отслеживает доходность Entrepreneur 30 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTR или QQQ.
Основные характеристики
| ENTR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.54% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 54.53% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 16.00 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 17.32% |
| Макс. просадка | -56.28% | -82.98% |
| Текущая просадка | -8.52% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между ENTR и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ENTR и QQQ
С начала года, ENTR показывает доходность 33.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENTR и QQQ
ENTR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTR и QQQ
Дивидендная доходность ENTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTR ERShares Entrepreneurs ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 0.19% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ENTR и QQQ
Максимальная просадка ENTR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTR и QQQ
ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ENTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.