PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ENTR с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ENTR и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам


ENTR

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ERShares Entrepreneurs ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий ENTR и FMTM

ENTR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

ENTR vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ENTR

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTR c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENTR vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ENTRFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTR и FMTM

ENTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


Просадки

Сравнение просадок ENTR и FMTM


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR и FMTM


Загрузка...

Волатильность по периодам


ENTRFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%