PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENTIX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с GQRPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ENTIX returned 4.63%/yr vs 9.32%/yr for GQRPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.51%.

ENTIX

1 день
0.05%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
-3.03%
1 год
-1.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
10.13%

GQRPX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.02%
С начала года
6.51%
1 год
6.82%
3 года*
12.09%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-3.03%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%11.73%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.51%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between ENTIX and GQRPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.60

The correlation between ENTIX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GAOAXENTIX с RTXAXENTIX с GMGEXENTIX с GCCHX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

ENTIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTIXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.76

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.16

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.03

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

2.42

-2.44

ENTIX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GQRPX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-28.88%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-7.02%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-16.49%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.18%

-20.39%

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-4.49%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-4.96%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

2.99%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GQRPX

ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.70%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

7.57%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

9.51%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

14.74%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.20%

+3.72%

Сравнение комиссий ENTIX и GQRPX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GQRPX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GQRPX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.04%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.13%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and GQRPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTIX has higher volatility (5.17%) compared to GQRPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор