PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с GQRPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ENTIX returned 1.97%/yr vs 8.79%/yr for GQRPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 5.53%.

ENTIX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-1.80%
3 года*
17.32%
5 лет*
1.97%
10 лет*
10.07%

GQRPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.40%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
6.30%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-8.59%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%11.73%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		5.53%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between ENTIX and GQRPX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.60

The correlation between ENTIX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GAOAXENTIX с GMGEXENTIX с RTXAXENTIX с GCCHX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

ENTIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTIXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.84

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.73

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

1.80

-1.95

ENTIX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GQRPX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-28.88%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-7.02%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-16.49%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-20.39%

-24.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-5.37%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-4.96%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

2.85%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GQRPX

ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.45%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

7.33%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

9.41%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

14.73%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.23%

+3.71%

Сравнение комиссий ENTIX и GQRPX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GQRPX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GQRPX в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.05%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.20%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and GQRPX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTIX has higher volatility (6.80%) compared to GQRPX (3.45%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор