Сравнение ENTIX с GQRIX
ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ENTIX returned 4.63%/yr vs 9.53%/yr for GQRIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и GQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.61%.
ENTIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.13%
GQRIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTIX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -3.03% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 11.73% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 6.61% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 12.84% |
Correlation
The correlation between ENTIX and GQRIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ENTIX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
ENTIX
GQRIX
Сравнение ENTIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTIX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.06 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.50 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и GQRIX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -28.86% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -7.00% | -18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -16.47% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.18% | -20.29% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -4.48% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -4.90% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 2.96% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и GQRIX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.72% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 7.57% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 9.48% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 14.73% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.19% | +3.73% |
Сравнение комиссий ENTIX и GQRIX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и GQRIX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GQRIX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.45% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENTIX and GQRIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTIX has higher volatility (5.17%) compared to GQRIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GQRIX's -28.86%.
GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор