Сравнение ENTIX с GQFPX
ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ENTIX returned 4.63%/yr vs 10.40%/yr for GQFPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.
ENTIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.13%
GQFPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTIX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -3.03% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -13.95% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.88% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between ENTIX and GQFPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between ENTIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
ENTIX
GQFPX
Сравнение ENTIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTIX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.32 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 6.07 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и GQFPX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -16.95% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -6.28% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -10.57% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.18% | -16.95% | -27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -4.74% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -3.04% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 2.40% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и GQFPX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.19% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 8.42% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 10.19% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 12.85% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 12.84% | +8.08% |
Сравнение комиссий ENTIX и GQFPX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и GQFPX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GQFPX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.71% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENTIX and GQFPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTIX has higher volatility (5.17%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор