PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с GQFPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, ENTIX returned 17.32%/yr vs 13.69%/yr for GQFPX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.16%.

ENTIX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-1.80%
3 года*
17.32%
5 лет*
1.97%
10 лет*
10.07%

GQFPX

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.33%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.45%
1 год
14.65%
3 года*
13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-8.59%22.05%33.84%23.82%-31.67%-13.95%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.16%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between ENTIX and GQFPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.44

The correlation between ENTIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GAOAXENTIX с GMGEXENTIX с RTXAXENTIX с GCCHX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с GQEPXGQFPX с PGVFXGQFPX с PORTX

Доходность на риск

ENTIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTIXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.35

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.91

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.14

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.23

-6.39

ENTIX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GQFPX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-16.95%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-6.25%

-19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-10.57%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-5.38%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-3.02%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

2.14%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GQFPX

ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.72%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

8.09%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

9.91%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

12.83%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

12.83%

+8.11%

Сравнение комиссий ENTIX и GQFPX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GQFPX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GQFPX в 5.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.05%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.96%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and GQFPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTIX has higher volatility (6.80%) compared to GQFPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GQFPX's -16.95%.

GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор