Сравнение ENPH с BBWI
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs -6.65%/yr for BBWI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 39.19% против -6.65% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
BBWI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -6.65%
Сравнение доходности по годам ENPH и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -1.48% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ENPH and BBWI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$0.92
BBWI:
$4.58
ENPH:
59.58
BBWI:
4.24
ENPH:
5.20
BBWI:
0.42
ENPH:
$1.40B
BBWI:
$7.25B
ENPH:
$619.16M
BBWI:
$3.13B
ENPH:
$189.48M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. BBWI — Ранг доходности на риск
ENPH
BBWI
Сравнение ENPH c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.41 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.71 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и BBWI
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -88.22% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -55.00% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -69.98% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -79.16% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -85.67% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -72.24% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -30.35% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 31.98% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и BBWI
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с Bath & Body Works, Inc. (BBWI) с волатильностью 18.68%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 18.68% | +21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 39.03% | +27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 56.34% | +30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 50.65% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 54.62% | +23.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и BBWI
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.12% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и BBWI
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and BBWI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to BBWI (18.68%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs BBWI's -88.22%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор