Сравнение ENOR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ENOR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENOR и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENOR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 28.39% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ENOR показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.11% соответственно.
ENOR
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.41%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENOR и IVV
ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ENOR vs. IVV — Ранг доходности на риск
ENOR
IVV
Сравнение ENOR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.00 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.52 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.54 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 7.28 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.00 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ENOR и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOR и IVV
Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.30% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ENOR и IVV
Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENOR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -55.25% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -12.06% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -24.53% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.21% | -33.90% | -20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.57% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.84% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.55% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOR и IVV
iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENOR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 5.34% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 9.47% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 18.31% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.89% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.03% | +6.05% |