PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с FLGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENOR returned 7.02%/yr vs 6.42%/yr for FLGR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.59%.

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-10.30%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.83%
1 год
21.63%
3 года*
20.52%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.38%

FLGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.54%
1 год
2.77%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		17.50%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%-1.43%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.59%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between ENOR and FLGR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between ENOR and FLGR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и FLGR

Секторы
ENOR
FLGR

Энергетика

28.0%

-

Финансовые услуги

22.0%
20.5%

Промышленность

14.4%
29.9%

Потребительский защитный сектор

12.0%
1.4%

Сырьевые материалы

11.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.4%

Технологии

4.4%
16.1%

Коммунальные услуги

0.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

0.6%
8.7%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Здравоохранение

-

5.6%

Энергетика

ENOR
28.0%
FLGR

-

Финансовые услуги

ENOR
22.0%
FLGR
20.5%

Промышленность

ENOR
14.4%
FLGR
29.9%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.0%
FLGR
1.4%

Сырьевые материалы

ENOR
11.0%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

ENOR
6.6%
FLGR
6.4%

Технологии

ENOR
4.4%
FLGR
16.1%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
FLGR
4.5%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
FLGR
8.7%

Недвижимость

ENOR
0.4%
FLGR
1.2%

Здравоохранение

ENOR

-

FLGR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

ENOR vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.16

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.34

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.19

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

0.54

+5.86

ENOR vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и FLGR

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-46.21%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-14.44%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-15.53%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-42.69%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-6.20%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-12.32%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.15%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и FLGR

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 4.36%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.27%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

14.55%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.49%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

20.32%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

21.41%

+2.37%

Сравнение комиссий ENOR и FLGR

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и FLGR

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.68%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and FLGR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.27%) compared to ENOR (4.36%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, ENOR leads with 7.02% vs 6.42% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENOR has performed better with a 7.02% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.33% for FLGR.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.09% for FLGR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор