PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с FDD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.66%/yr vs 11.07%/yr for FDD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.07% соответственно.

ENOR

1 день
-0.60%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.42%
1 год
32.36%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.66%
Всё время*
5.64%

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENOR

iShares MSCI Norway ETF
$1.35M$1.83M$2.58M

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

Сравнение доходности по годам ENOR и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		25.42%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between ENOR and FDD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.67

The correlation between ENOR and FDD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENOR и FDD

Секторы
ENOR
FDD

Энергетика

30.1%
9.1%

Финансовые услуги

23.6%
58.2%

Промышленность

14.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

11.9%
4.2%

Сырьевые материалы

8.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.9%

Технологии

3.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.2%

Недвижимость

0.4%
3.3%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

ENOR
30.1%
FDD
9.1%

Финансовые услуги

ENOR
23.6%
FDD
58.2%

Промышленность

ENOR
14.5%
FDD
11.4%

Потребительский защитный сектор

ENOR
11.9%
FDD
4.2%

Сырьевые материалы

ENOR
8.9%
FDD
2.8%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.6%
FDD
1.9%

Технологии

ENOR
3.5%
FDD

-

Коммунальные услуги

ENOR
0.6%
FDD
6.0%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
FDD
9.2%

Недвижимость

ENOR
0.4%
FDD
3.3%

Здравоохранение

ENOR

-

FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVY

Доходность на риск

ENOR vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ENOR c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.44

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.33

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.09

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

13.54

-6.62

ENOR vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и FDD

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-74.77%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-9.39%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-12.90%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-34.84%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-41.43%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.01%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-35.15%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.83%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и FDD

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.48%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.00%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.72%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

18.44%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

19.77%

+3.96%

Сравнение комиссий ENOR и FDD

ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и FDD

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FDD в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and FDD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.03%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 11.07% vs 9.66% for ENOR. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 11.07% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

ENOR has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 4.96% for FDD.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор