PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.41%/yr vs 9.96%/yr for FDD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 9.41% против 9.96% соответственно.

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between ENOR and FDD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.68

The correlation between ENOR and FDD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENOR и FDD

Секторы
ENOR
FDD

Энергетика

29.2%
10.8%

Финансовые услуги

22.4%
52.2%

Промышленность

13.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

12.4%
3.7%

Сырьевые материалы

10.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.1%

Технологии

4.1%

-

Коммунальные услуги

0.7%
6.0%

Недвижимость

0.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.3%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

ENOR
29.2%
FDD
10.8%

Финансовые услуги

ENOR
22.4%
FDD
52.2%

Промышленность

ENOR
13.9%
FDD
12.5%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.4%
FDD
3.7%

Сырьевые материалы

ENOR
10.8%
FDD
2.9%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.8%
FDD
2.1%

Технологии

ENOR
4.1%
FDD

-

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
FDD
6.0%

Недвижимость

ENOR
0.4%
FDD
3.5%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.2%
FDD
12.3%

Здравоохранение

ENOR

-

FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

ENOR vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENORFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.16

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.98

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.53

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.86

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENORFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.10

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ENOR и FDD

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-74.77%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.39%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-13.06%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-35.11%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-41.43%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.26%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-35.47%

+18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.79%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и FDD

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 5.14% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.22%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.35%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.43%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

18.39%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

20.16%

+3.86%

Сравнение комиссий ENOR и FDD

ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и FDD

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and FDD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.22%) compared to ENOR (5.14%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 9.96% vs 9.41% for ENOR. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 9.96% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.31% for ENOR.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор