PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с AKRBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с AKRBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while AKRBY (Aker BP ASA) is a stock. Over the past 3 years, ENOR returned 23.56%/yr vs 31.44%/yr for AKRBY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и AKRBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Aker BP ASA (AKRBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у AKRBY с доходностью 58.74%.

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%

AKRBY

1 день
1.00%
1 месяц
5.05%
С начала года
58.74%
6 месяцев
70.69%
1 год
76.50%
3 года*
31.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и AKRBY

2026 (YTD)202520242023
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%3.66%
AKRBY
Aker BP ASA		58.74%46.41%-15.83%-2.72%

Correlation

The correlation between ENOR and AKRBY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Aker BP ASA

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с AKRBY:
AKRBY с KBGGYAKRBY с BWLLYAKRBY с NRDBYAKRBY с TM2.FAKRBY с SESG.PAAKRBY с EPDAKRBY с VUAA.DE

Доходность на риск

ENOR vs. AKRBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AKRBY
Ранг доходности на риск AKRBY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKRBY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRBY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRBY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRBY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRBY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c AKRBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Aker BP ASA (AKRBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENORAKRBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.17

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.97

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.69

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

8.70

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. AKRBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AKRBY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и AKRBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENORAKRBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.17

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ENOR и AKRBY

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки AKRBY в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и AKRBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORAKRBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-33.82%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-20.93%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-33.82%

+17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-13.43%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-10.75%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

8.85%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и AKRBY

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 5.14%, в то время как у Aker BP ASA (AKRBY) волатильность равна 32.50%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKRBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORAKRBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

32.50%

-27.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

52.57%

-38.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

66.03%

-48.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

59.68%

-37.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

59.68%

-35.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и AKRBY

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AKRBY в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKRBY
Aker BP ASA		6.54%9.75%12.28%15.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and AKRBY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKRBY has higher volatility (32.50%) compared to ENOR (5.14%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs AKRBY's -33.82%.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и AKRBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор