PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENIC с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENIC с YMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENIC (Enel Chile S.A.) is a stock, while YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ENIC returned 38.13% vs -5.35% for YMAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENIC и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enel Chile S.A. (ENIC) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENIC показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.

ENIC

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.58%
6 месяцев
7.22%
С начала года
14.42%
1 год
38.13%
3 года*
14.67%
5 лет*
17.30%
10 лет*
2.88%

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENIC и YMAX

2026 (YTD)20252024
ENIC
Enel Chile S.A.		14.42%48.47%9.23%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%6.04%26.90%

Correlation

The correlation between ENIC and YMAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel Chile S.A.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с ENIC:
ENIC с VOOENIC с BSACENIC с CICOYENIC с HLAG.DEENIC с BCHENIC с SQMENIC с AGNC
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

ENIC vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIC
Ранг доходности на риск ENIC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIC c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel Chile S.A. (ENIC) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENICYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.22

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.15

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.21

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

-0.47

+7.99

ENIC vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIC на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIC и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENIC и YMAX

Максимальная просадка ENIC за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIC и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENICYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.74%

-26.13%

-53.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-26.13%

+10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-10.83%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.19%

-6.47%

-22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

11.47%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIC и YMAX

Enel Chile S.A. (ENIC) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 6.56% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENICYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.63%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

20.12%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

23.94%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.06%

23.56%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

23.56%

+12.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIC и YMAX

Дивидендная доходность ENIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности YMAX в 74.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ENIC
Enel Chile S.A.		4.43%5.56%8.55%10.38%1.00%12.08%6.54%4.88%4.97%2.76%2.46%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENIC and YMAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.63%) compared to ENIC (6.56%). In terms of maximum drawdown, ENIC dropped -79.74% vs YMAX's -26.13%.

ENIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENIC и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор