Сравнение ENIC с BCH
ENIC (Enel Chile S.A.) and BCH (Banco de Chile) are both stocks. ENIC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BCH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ENIC returned 2.67%/yr vs 12.83%/yr for BCH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENIC и BCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENIC показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у BCH с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ENIC уступали акциям BCH по среднегодовой доходности: 2.67% против 12.83% соответственно.
ENIC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 2.67%
BCH
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам ENIC и BCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIC Enel Chile S.A. | 8.70% | 48.47% | -3.58% | 62.00% | 26.20% | -49.96% | -12.51% | 0.87% | -9.09% | 28.60% |
BCH Banco de Chile | 2.72% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
Correlation
The correlation between ENIC and BCH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between ENIC and BCH shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENIC:
$5.78B
BCH:
$18.58B
ENIC:
$0.44
BCH:
$2.26K
ENIC:
9.58
BCH:
0.02
ENIC:
0.00
BCH:
0.00
ENIC:
1.25
BCH:
0.01
ENIC:
1.09
BCH:
0.00
ENIC:
$3.49B
BCH:
$3.07T
ENIC:
$1.28B
BCH:
$2.62T
ENIC:
$1.19B
BCH:
$1.55T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENIC vs. BCH — Ранг доходности на риск
ENIC
BCH
Сравнение ENIC c BCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel Chile S.A. (ENIC) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENIC | BCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.28 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENIC | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ENIC и BCH
Максимальная просадка ENIC за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки BCH в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIC и BCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENIC | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -57.68% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -19.99% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -19.99% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.27% | -26.93% | -38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -57.68% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -15.80% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -12.86% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 8.85% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIC и BCH
Текущая волатильность для Enel Chile S.A. (ENIC) составляет 8.14%, в то время как у Banco de Chile (BCH) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ENIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENIC | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.39% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 24.96% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 29.68% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.16% | 28.31% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 29.13% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIC и BCH
Дивидендная доходность ENIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BCH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.95% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
ENIC Enel Chile S.A. | 4.66% | 5.56% | 8.55% | 10.38% | 1.00% | 12.08% | 6.54% | 4.88% | 4.97% | 2.76% | 2.46% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENIC и BCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel Chile S.A. и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENIC и BCH
ENIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enel Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 526.00M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
ENIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enel Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 326.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
ENIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enel Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENIC and BCH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH has higher volatility (9.39%) compared to ENIC (8.14%). In terms of maximum drawdown, ENIC dropped -79.74% vs BCH's -57.68%.
BCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENIC и BCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор