Сравнение ENIAX с SPAXX
ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both mutual funds - ENIAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, ENIAX returned 4.75%/yr vs 1.50%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ENIAX charges 0.23%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.64%.
ENIAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.18%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENIAX и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 2.14% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 1.09% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.64% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ENIAX and SPAXX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENIAX vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
ENIAX
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ENIAX c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENIAX | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и SPAXX
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENIAX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | 0.00% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | 0.00% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | 0.00% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и SPAXX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENIAX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.27% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 1.02% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.70% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 0.69% | +2.10% |
Сравнение комиссий ENIAX и SPAXX
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и SPAXX
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SPAXX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.14% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.53% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENIAX and SPAXX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAXX has higher volatility (0.27%) compared to ENIAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, ENIAX dropped -33.30% vs SPAXX's 0.00%.
ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.27 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENIAX и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор