PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 4.17% против 1.83% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий ENIAX и SEIMX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.02

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.35

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

1.29

+1.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.22

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

4.49

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.02

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.21

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.51

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.39

-0.74

Корреляция

Корреляция между ENIAX и SEIMX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и SEIMX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и SEIMX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-13.27%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.88%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-13.27%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-13.27%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.47%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-1.49%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.05%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и SEIMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.03%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.51%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

3.92%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

3.23%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

3.63%

-0.85%