PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 17.13%/yr for FBMPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 12.28% против 17.13% соответственно.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between ENFR and FBMPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.37

The correlation between ENFR and FBMPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и FBMPX

Секторы
ENFR
FBMPX

Энергетика

98.8%

-

Промышленность

3.4%
0.3%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

83.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.1%

Энергетика

ENFR
98.8%
FBMPX

-

Промышленность

ENFR
3.4%
FBMPX
0.3%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
FBMPX

-

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

FBMPX

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

FBMPX
83.1%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

FBMPX
2.8%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

FBMPX

-

Здравоохранение

ENFR

-

FBMPX
0.7%

Недвижимость

ENFR

-

FBMPX

-

Технологии

ENFR

-

FBMPX
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

ENFR vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.61

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.26

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.83

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

6.79

+1.39

ENFR vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и FBMPX

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-61.77%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-16.90%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-23.20%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-47.42%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-47.42%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-6.18%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-10.62%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.56%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и FBMPX

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеют волатильность 5.63% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

14.31%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.24%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

23.30%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

21.98%

+2.69%

Сравнение комиссий ENFR и FBMPX

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и FBMPX

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and FBMPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to FBMPX (5.48%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs FBMPX's -61.77%.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор