PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с CCCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с CCCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ENFR returned 11.90%/yr vs 7.78%/yr for CCCNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 1.21%/yr for CCCNX.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у CCCNX с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции CCCNX по среднегодовой доходности: 11.90% против 7.78% соответственно.

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%

CCCNX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.57%
6 месяцев
20.56%
1 год
24.30%
3 года*
26.52%
5 лет*
19.73%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и CCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		22.57%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%

Correlation

The correlation between ENFR and CCCNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.91

The correlation between ENFR and CCCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с OEPIXCCCNX с BLRYXCCCNX с PRNEX

Доходность на риск

ENFR vs. CCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRCCCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.51

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.11

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.83

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

7.60

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. CCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CCCNX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRCCCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ENFR и CCCNX

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки CCCNX в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и CCCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRCCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-75.87%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.86%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-18.06%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-19.52%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-73.43%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.51%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-15.31%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.92%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и CCCNX

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRCCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.18%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.72%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.81%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

27.26%

-2.58%

Сравнение комиссий ENFR и CCCNX

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCCNX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и CCCNX

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности CCCNX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.61%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ENFR and CCCNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to CCCNX (5.93%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs CCCNX's -75.87%.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и CCCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор