Сравнение ENDW с JFLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI).
ENDW и JFLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ENDW и JFLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENDW и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.83% | 30.77% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 20.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 0.76%.
ENDW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENDW и JFLI
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JFLI в 0.35%.
Доходность на риск
ENDW vs. JFLI — Ранг доходности на риск
ENDW
JFLI
Сравнение ENDW c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.74 | +2.54 |
Корреляция
Корреляция между ENDW и JFLI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и JFLI
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JFLI в 7.84%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.33% | 1.91% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и JFLI
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и JFLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENDW | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -12.87% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.79% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.58% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и JFLI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENDW | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 12.48% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 12.36% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 12.36% | -1.02% |