PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с JFLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 28.01% vs 21.01% for JFLI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 9.95%.

ENDW

1 день
0.36%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и JFLI

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		11.17%30.77%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%20.27%

Correlation

The correlation between ENDW and JFLI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between ENDW and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и JFLI

Секторы
ENDW
JFLI

Финансовые услуги

17.5%
10.4%

Технологии

13.9%
28.4%

Промышленность

13.9%
7.8%

Энергетика

13.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Недвижимость

9.1%
4.6%

Сырьевые материалы

6.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
9.8%

Здравоохранение

4.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Коммунальные услуги

3.5%
6.5%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
JFLI
10.4%

Технологии

ENDW
13.9%
JFLI
28.4%

Промышленность

ENDW
13.9%
JFLI
7.8%

Энергетика

ENDW
13.2%
JFLI
5.0%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
JFLI
9.3%

Недвижимость

ENDW
9.1%
JFLI
4.6%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
JFLI
3.1%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
JFLI
9.8%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
JFLI
7.2%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
JFLI
8.1%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
JFLI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

ENDW vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.52

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.57

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.16

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

15.29

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.53

1.30

+2.24

Просадки

Сравнение просадок ENDW и JFLI

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-12.87%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.67%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.28%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.43%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.38%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и JFLI

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.93%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

8.38%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

11.88%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

11.88%

-0.90%

Сравнение комиссий ENDW и JFLI

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и JFLI

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности JFLI в 7.81%

ПозицияTTM2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and JFLI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.66%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, ENDW leads with 28.01% vs 21.01% for JFLI. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 28.01% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.35% for JFLI.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор