Сравнение ENDW с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
ENDW и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ENDW и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENDW и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.42% | 30.77% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 38.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 9.05%.
ENDW
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENDW и EYLD
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
ENDW vs. EYLD — Ранг доходности на риск
ENDW
EYLD
Сравнение ENDW c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 0.50 | +2.74 |
Корреляция
Корреляция между ENDW и EYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и EYLD
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности EYLD в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.34% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и EYLD
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENDW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -41.82% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -7.36% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.43% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и EYLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENDW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 18.56% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 18.10% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 21.62% | -10.26% |