Сравнение EMXF с VEXC
EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
EMXF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 44.86%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXF и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 24.08% | 4.40% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EMXF and VEXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXF vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMXF
VEXC
Сравнение EMXF c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.23 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и VEXC
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -12.42% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.97% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -2.22% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.84% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.84% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 18.84% | +2.92% |
Сравнение комиссий EMXF и VEXC
EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и VEXC
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.77% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EMXF and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.
EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.74% for VEXC.
EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMXF и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор