PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMXF is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и EMOP

2026 (YTD)2025
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%15.37%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between EMXF and EMOP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов EMXF и EMOP

Секторы
EMXF
EMOP

Технологии

35.2%
30.3%

Финансовые услуги

32.2%
24.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.8%

Промышленность

5.5%
8.1%

Здравоохранение

4.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Сырьевые материалы

2.6%
7.0%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Энергетика

0.0%
2.6%

Технологии

EMXF
35.2%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
EMOP
24.0%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
EMOP
12.3%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
EMOP
7.8%

Промышленность

EMXF
5.5%
EMOP
8.1%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
EMOP
1.6%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
EMOP
1.4%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
EMOP
7.0%

Недвижимость

EMXF
1.7%
EMOP
2.3%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
EMOP
2.8%

Энергетика

EMXF
0.0%
EMOP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

EMXF vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.93

-2.42

Просадки

Сравнение просадок EMXF и EMOP

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-12.88%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.72%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-1.90%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

19.85%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

19.85%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.85%

+1.92%

Сравнение комиссий EMXF и EMOP

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и EMOP

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMXF and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMXF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор