PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXF с EMOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP).

EMXF и EMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. EMOP - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMXF и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXF и EMOP

2026 (YTD)2025
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		3.68%15.37%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		9.93%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 9.93%.

EMXF

1 день
0.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.34%
1 год
30.12%
3 года*
14.51%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

EMOP

1 день
2.13%
1 месяц
-5.57%
С начала года
9.93%
6 месяцев
14.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGXEMXF с ESGE
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с KSAEMOP с DGREEMOP с EMDVEMOP с EMQQEMOP с FMEMOP с RNEM

Сравнение комиссий EMXF и EMOP

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Доходность на риск

EMXF vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFEMOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.06

-1.70

Корреляция

Корреляция между EMXF и EMOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и EMOP

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EMOP в 0.61%

TTM202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		3.31%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXF и EMOP

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и EMOP.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXFEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-12.88%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-7.79%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-1.92%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и EMOP

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXFEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.23%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

18.23%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

18.23%

+3.38%