PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.76%/yr vs 20.76%/yr for SLV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 41.72%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%1.52%

Correlation

The correlation between EMXC and SLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EMXC и SLV

Секторы
EMXC
SLV

Технологии

45.0%

-

Финансовые услуги

19.6%

-

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
SLV

-

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
SLV

-

Промышленность

EMXC
8.3%
SLV

-

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
SLV
100.0%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
SLV

-

Энергетика

EMXC
4.2%
SLV

-

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
SLV

-

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
SLV

-

Здравоохранение

EMXC
2.2%
SLV

-

Недвижимость

EMXC
1.0%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

EMXC vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.89

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.07

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.35

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.62

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

5.64

+16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.89

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EMXC и SLV

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-76.28%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-42.45%

+28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-42.45%

+23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-42.45%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-37.30%

+36.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-44.67%

+34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

19.67%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 9.88%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

16.30%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

58.31%

-38.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

58.90%

-37.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

36.15%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

31.84%

-12.02%

Сравнение комиссий EMXC и SLV

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и SLV

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and SLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to EMXC (9.88%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 20.76% vs 12.76% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.76% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for SLV.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while SLV is Silver. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.50% for SLV.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор