PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с FTHF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, EMXC returned 54.28% vs 79.54% for FTHF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 31.61%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 40.11%.

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%

FTHF

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.56%
6 месяцев
22.85%
С начала года
40.11%
1 год
79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

FTHF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
$406.11K$539.78K$545.31K

Сравнение доходности по годам EMXC и FTHF

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%2.68%15.90%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		40.11%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between EMXC and FTHF is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between EMXC and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и FTHF

Секторы
EMXC
FTHF

Технологии

53.4%
50.9%

Финансовые услуги

18.0%
25.0%

Промышленность

6.5%
5.4%

Сырьевые материалы

5.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
0.6%

Энергетика

3.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Здравоохранение

1.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EMXC
53.4%
FTHF
50.9%

Финансовые услуги

EMXC
18.0%
FTHF
25.0%

Промышленность

EMXC
6.5%
FTHF
5.4%

Сырьевые материалы

EMXC
5.5%
FTHF
7.5%

Потребительский циклический сектор

EMXC
3.8%
FTHF
0.6%

Энергетика

EMXC
3.1%
FTHF
4.6%

Коммуникационные услуги

EMXC
2.9%
FTHF
0.8%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
FTHF
3.0%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
FTHF
0.5%

Коммунальные услуги

EMXC
1.8%
FTHF
1.8%

Недвижимость

EMXC
0.8%
FTHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с NSIFTHF с CGNGFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с FEMRFTHF с DIEM

Доходность на риск

EMXC vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMXC c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.32

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.80

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.80

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

12.91

-2.67

EMXC vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и FTHF

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FTHF в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-21.05%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-21.05%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-12.35%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.57%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

6.18%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и FTHF

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.18%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

13.20%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

32.01%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

34.40%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

27.92%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

27.92%

-7.41%

Сравнение комиссий EMXC и FTHF

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и FTHF

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FTHF в 3.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.25%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMXC and FTHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHF has higher volatility (13.20%) compared to EMXC (10.18%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs FTHF's -21.05%.

On 1-year performance, FTHF leads with 79.54% vs 54.28% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 10.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 79.54% return vs 54.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.02% for EMXC.

EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор