PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с EMEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. EMXC is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, EMXC returned 67.97% vs 148.00% for EMEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.89%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 77.86%.

EMXC

1 день
-6.44%
1 месяц
4.83%
С начала года
37.89%
6 месяцев
39.80%
1 год
67.97%
3 года*
27.65%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

EMEQ

1 день
-8.46%
1 месяц
12.67%
С начала года
77.86%
6 месяцев
84.70%
1 год
148.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.89%35.14%-4.87%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		77.86%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between EMXC and EMEQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between EMXC and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и EMEQ

Секторы
EMXC
EMEQ

Технологии

52.4%
1.1%

Финансовые услуги

17.4%
6.8%

Промышленность

6.9%
0.3%

Сырьевые материалы

6.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.2%

Энергетика

3.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Здравоохранение

1.8%
1.4%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EMXC
52.4%
EMEQ
1.1%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
EMEQ
6.8%

Промышленность

EMXC
6.9%
EMEQ
0.3%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
EMEQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
EMEQ
6.2%

Энергетика

EMXC
3.4%
EMEQ
1.3%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
EMEQ
2.4%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
EMEQ
3.8%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
EMEQ
0.9%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
EMEQ
1.4%

Недвижимость

EMXC
0.8%
EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с IEMGEMEQ с FDT

Доходность на риск

EMXC vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.98

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.00

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

8.31

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

30.81

-12.68

EMXC vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EMEQ

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-19.99%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-17.91%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.46%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.03%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.82%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EMEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 14.74%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

21.89%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

34.54%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

37.38%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

32.96%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

32.96%

-12.71%

Сравнение комиссий EMXC и EMEQ

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EMEQ

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.93%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and EMEQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (21.89%) compared to EMXC (14.74%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 148.00% vs 67.97% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 148.00% return vs 67.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMXC has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.55% for EMEQ.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор