Сравнение EMXC с BDMAX
EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) are both funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. EMXC is passively managed, while BDMAX is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 13.21%/yr vs 12.59%/yr for BDMAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 1.60%/yr for BDMAX.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и BDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у BDMAX с доходностью 12.21%.
EMXC
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
BDMAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам EMXC и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 42.50% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.16% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 12.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 5.17% |
Correlation
The correlation between EMXC and BDMAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between EMXC and BDMAX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
EMXC
BDMAX
Сравнение EMXC c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXC | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 6.77 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 19.17 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXC и BDMAX
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и BDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -12.37% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -3.25% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -4.15% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -6.33% | -22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -2.82% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.18% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и BDMAX
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 2.68% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 4.72% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 7.07% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 6.58% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 5.84% | +14.26% |
Сравнение комиссий EMXC и BDMAX
EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и BDMAX
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BDMAX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.97% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.56% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC and BDMAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (13.30%) compared to BDMAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs BDMAX's -12.37%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXC и BDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор