Сравнение EMTY с SNPD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -4.45%/yr vs 9.85%/yr for SNPD. Their -0.73 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SNPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 17.02%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
SNPD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $13.79K | $33.03K | $28.82K |
Сравнение доходности по годам EMTY и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | -1.97% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 17.02% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Correlation
The correlation between EMTY and SNPD is -0.71, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | -0.73 |
The correlation between EMTY and SNPD has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SNPD — Ранг доходности на риск
EMTY
SNPD
Сравнение EMTY c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.34 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.98 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SNPD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SNPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -15.80% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -8.68% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -15.80% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -0.98% | -75.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -3.80% | -50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.90% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SNPD
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.50% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 8.92% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 11.51% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 13.15% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 13.15% | +12.44% |
Сравнение комиссий EMTY и SNPD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SNPD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SNPD в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.10% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SNPD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.47%) compared to SNPD (4.50%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SNPD's -15.80%.
On 3-year performance, SNPD leads with 9.85% vs -4.45% for EMTY. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 9.85% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.10% for SNPD.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.15% for SNPD.
SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SNPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор