Сравнение EMTY с MUD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. EMTY is passively managed, while MUD is actively managed. Over the past year, EMTY returned 0.79% vs -92.03% for MUD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -77.77%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -2.89% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
Correlation
The correlation between EMTY and MUD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between EMTY and MUD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. MUD — Ранг доходности на риск
EMTY
MUD
Сравнение EMTY c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.62 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.97 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.34 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и MUD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки MUD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -97.03% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -94.76% | +80.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -95.91% | +20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -53.24% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 68.49% | -62.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и MUD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.25%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 32.07% | -25.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 65.44% | -52.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 76.59% | -58.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 71.50% | -49.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 71.50% | -45.90% |
Сравнение комиссий EMTY и MUD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и MUD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности MUD в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and MUD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs MUD's -97.03%.
On 1-year performance, EMTY leads with 0.79% vs -92.03% for MUD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 0.79% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 3.30% for EMTY.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.97% for MUD.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор