Сравнение EMTY с DFVE
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EMTY returned 1.60% vs 23.82% for DFVE. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и DFVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 10.31%.
EMTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 1.09% | -1.76% | -5.61% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.31% | 14.51% | 13.70% |
Correlation
The correlation between EMTY and DFVE is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between EMTY and DFVE has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. DFVE — Ранг доходности на риск
EMTY
DFVE
Сравнение EMTY c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTY | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.07 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 10.92 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTY | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.88 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.09 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок EMTY и DFVE
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и DFVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -19.43% | -58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -7.79% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.77% | -0.48% | -74.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.01% | -2.77% | -51.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.19% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и DFVE
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.98% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.09% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 12.73% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.56% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 15.56% | +10.11% |
Сравнение комиссий EMTY и DFVE
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и DFVE
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFVE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.45% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and DFVE have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.00%) compared to DFVE (2.98%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs DFVE's -19.43%.
On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 1.60% for EMTY. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.37% for DFVE.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while DFVE is Large Cap Blend Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.20% for DFVE.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и DFVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор