Сравнение EMTY с DFVE
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EMTY returned -0.49% vs 23.48% for DFVE. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и DFVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 11.37%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -7.33% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 11.37% | 14.51% | 14.66% |
Correlation
The correlation between EMTY and DFVE is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between EMTY and DFVE has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. DFVE — Ранг доходности на риск
EMTY
DFVE
Сравнение EMTY c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.03 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.74 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и DFVE
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и DFVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -19.43% | -58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -7.79% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -1.40% | -73.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -2.72% | -51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.19% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и DFVE
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.23% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.24% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 12.80% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.49% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 15.49% | +10.14% |
Сравнение комиссий EMTY и DFVE
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и DFVE
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DFVE в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.36% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and DFVE have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to DFVE (3.23%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs DFVE's -19.43%.
On 1-year performance, DFVE leads with 23.48% vs -0.49% for EMTY. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.48% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.36% for DFVE.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while DFVE is Large Cap Blend Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.20% for DFVE.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и DFVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор