Сравнение EMTL с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
EMTL и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EMTL и PCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMTL и PCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.98% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -14.31% | 0.56% | 3.48% | 11.99% | -2.37% | 7.59% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EMTL показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%.
EMTL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMTL и PCY
EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.
Доходность на риск
EMTL vs. PCY — Ранг доходности на риск
EMTL
PCY
Сравнение EMTL c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTL | PCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.44 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.68 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.12 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTL | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EMTL и PCY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTL и PCY
Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PCY в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.65% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% | 0.00% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок EMTL и PCY
Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и PCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMTL | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -49.13% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -6.32% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -37.17% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.99% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.03% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.75% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTL и PCY
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.91%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMTL | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 4.03% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 5.37% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 10.22% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 13.16% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 12.92% | -8.24% |