PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTL с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTL с PCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMTL is actively managed, while PCY is passively managed. Over the past 10 years, EMTL returned 3.38%/yr vs 2.72%/yr for PCY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for PCY.

Доходность

Сравнение доходности EMTL и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции EMTL превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.72% соответственно.

EMTL

1 день
-0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.61%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.38%

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTL и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		0.74%8.27%5.86%9.60%-14.31%0.56%3.48%11.99%-2.37%7.59%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Correlation

The correlation between EMTL and PCY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.58

The correlation between EMTL and PCY shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с EMTL:
EMTL с EMCBEMTL с EMBEMTL с EVSDEMTL с GABFEMTL с EMLCEMTL с QQQEMTL с SGOV
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с EMHYPCY с FEMB

Доходность на риск

EMTL vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTL
Ранг доходности на риск EMTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTL c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTLPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.08

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.97

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.61

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

10.61

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTL vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTL на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTL и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTLPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.30

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EMTL и PCY

Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTLPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-49.13%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-5.91%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-11.52%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-37.17%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-37.78%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.31%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.97%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.45%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTL и PCY

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.67%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTLPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.30%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

5.81%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

7.43%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

13.17%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

12.94%

-8.27%

Сравнение комиссий EMTL и PCY

EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTL и PCY

Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PCY в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		4.95%5.09%5.34%4.78%4.19%5.43%3.28%3.96%3.35%4.16%8.87%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

EMTL and PCY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.30%) compared to EMTL (0.67%). In terms of maximum drawdown, EMTL dropped -22.91% vs PCY's -49.13%.

On 10-year performance, EMTL leads with 3.38% vs 2.72% for PCY. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMTL has performed better with a 3.38% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.

PCY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.95% for EMTL.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.50% for PCY.

EMTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTL и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор