Сравнение EMTL с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Simplify MBS ETF (MTBA).
EMTL и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMTL и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMTL и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.89% | 8.27% | 5.86% | 6.51% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EMTL показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
EMTL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMTL и MTBA
EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
EMTL vs. MTBA — Ранг доходности на риск
EMTL
MTBA
Сравнение EMTL c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTL | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.85 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.17 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.37 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EMTL и MTBA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTL и MTBA
Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 5.05% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMTL и MTBA
Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMTL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -3.48% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.69% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.76% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.74% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTL и MTBA
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.92%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMTL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.65% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 2.09% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 3.33% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 3.97% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.97% | +0.71% |