PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTL с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTL с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - EMTL is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by State Street, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, EMTL returned 5.61% vs 5.18% for MTBA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности EMTL и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTL показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

EMTL

1 день
-0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.61%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.38%

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTL и MTBA

2026 (YTD)202520242023
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		0.74%8.27%5.86%6.51%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between EMTL and MTBA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between EMTL and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с EMTL:
EMTL с EMCBEMTL с EMBEMTL с EVSDEMTL с GABFEMTL с EMLCEMTL с QQQEMTL с SGOV
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

EMTL vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTL
Ранг доходности на риск EMTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTL c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTLMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.68

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.38

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.84

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.28

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTL vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTL на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTL и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTLMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.68

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.30

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EMTL и MTBA

Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTLMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-3.48%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.82%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.60%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.79%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.83%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTL и MTBA

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.67%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTLMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.33%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.47%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

3.10%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

3.95%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

3.95%

+0.72%

Сравнение комиссий EMTL и MTBA

EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTL и MTBA

Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		4.95%5.09%5.34%4.78%4.19%5.43%3.28%3.96%3.35%4.16%8.87%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMTL and MTBA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to EMTL (0.67%). In terms of maximum drawdown, EMTL dropped -22.91% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, EMTL leads with 5.61% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMTL has performed better with a 5.61% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.95% for EMTL.

EMTL is categorized as Emerging Markets Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.15% for MTBA.

EMTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTL и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор