PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTL с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTL с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - EMTL is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. EMTL is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 10 years, EMTL returned 3.38%/yr vs 13.21%/yr for DIA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности EMTL и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции EMTL уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 3.38% против 13.21% соответственно.

EMTL

1 день
-0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.61%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.38%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTL и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		0.74%8.27%5.86%9.60%-14.31%0.56%3.48%11.99%-2.37%7.59%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between EMTL and DIA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.26

The correlation between EMTL and DIA shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с EMTL:
EMTL с EMCBEMTL с EMBEMTL с EVSDEMTL с GABFEMTL с EMLCEMTL с QQQEMTL с SGOV
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

EMTL vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTL
Ранг доходности на риск EMTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTL c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTLDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.76

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.57

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.18

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

8.42

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTL vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTL на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTL и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTLDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.76

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMTL и DIA

Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTLDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-51.87%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-9.76%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-15.95%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-20.76%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-36.70%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.13%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.14%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.52%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTL и DIA

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.67%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTLDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.97%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

9.28%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

12.10%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

14.78%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

17.53%

-12.86%

Сравнение комиссий EMTL и DIA

EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTL и DIA

Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		4.95%5.09%5.34%4.78%4.19%5.43%3.28%3.96%3.35%4.16%8.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMTL and DIA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to EMTL (0.67%). In terms of maximum drawdown, EMTL dropped -22.91% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.21% vs 3.38% for EMTL. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.21% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.

EMTL has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.38% for DIA.

EMTL is categorized as Emerging Markets Bonds, while DIA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.16% for DIA.

EMTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTL и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор