PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с AXQT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSM.DE с AXQT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMSM.DE tracks the MSCI EM NR USD while AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, EMSM.DE returned 48.92% vs 68.47% for AXQT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и AXQT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у AXQT.DE с доходностью 40.98%.

EMSM.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
3.66%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.30%
1 год
48.92%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.68%

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
40.98%
6 месяцев
43.57%
1 год
68.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и AXQT.DE

2026 (YTD)2025
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		27.59%15.17%
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%

Correlation

The correlation between EMSM.DE and AXQT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between EMSM.DE and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с EMXC.DEAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

EMSM.DE vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEAXQT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.62

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.47

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

6.01

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

22.04

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. AXQT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQT.DE равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и AXQT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEAXQT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.62

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.20

-1.79

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и AXQT.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки AXQT.DE в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и AXQT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSM.DEAXQT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-18.65%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.49%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.23%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.07%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.14%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и AXQT.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) составляет 7.40%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSM.DEAXQT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.70%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

16.43%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.11%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.01%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.01%

-1.68%

Сравнение комиссий EMSM.DE и AXQT.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AXQT.DE в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и AXQT.DE

Ни EMSM.DE, ни AXQT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMSM.DE and AXQT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AXQT.DE is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AXQT.DE is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.

EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD, while AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Invesco and AXA IM. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.27% for AXQT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и AXQT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор