Сравнение EMSA.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
EMSA.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMSA.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSA.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.21% | 13.11% | 5.32% | 9.71% | -18.78% | -3.11% | 6.03% | 15.79% | -0.63% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EMSA.L показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
EMSA.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSA.L и GLD
EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EMSA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
EMSA.L
GLD
Сравнение EMSA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSA.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.89 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.31 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.70 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.90 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.25 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EMSA.L и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSA.L и GLD
Ни EMSA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMSA.L и GLD
Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -45.56% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -19.21% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -21.03% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -11.71% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -16.17% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 5.25% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSA.L и GLD
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) составляет 2.58%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EMSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 10.48% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 24.34% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 27.81% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 17.75% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 15.88% | -6.08% |