Сравнение EMSA.L с XUEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L).
EMSA.L и XUEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. XUEM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMSA.L и XUEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSA.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.21% | 13.11% | 5.32% | 9.71% | -18.78% | -3.11% | 6.03% | 15.79% | -0.63% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | -0.71% | 13.58% | 6.08% | 10.88% | -19.42% | -2.38% | 3.07% | 15.18% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EMSA.L показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью -0.71%.
EMSA.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSA.L и XUEM.L
EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Доходность на риск
EMSA.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMSA.L
XUEM.L
Сравнение EMSA.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSA.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.28 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.16 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.34 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMSA.L и XUEM.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSA.L и XUEM.L
EMSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.37% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMSA.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке XUEM.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и XUEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -29.94% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -5.26% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -29.94% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.77% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.98% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.98% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSA.L и XUEM.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что EMSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.28% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 3.32% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 6.39% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.86% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 10.91% | -1.11% |